簡単のため, 連続型の確率変数を考える. すなわち, 分布が連続関数 による重み付き測度 であるようなものだけを考える.独立な確率変数 があるとき, と もまた独立である. の分布を , の分布を とするとき, の同時分布は である. ここで と変数変換すると で…
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